Выбор модуля зависит от того что вы от него хотите, опишу модули по порядку.
1. Simcom SIM300/SIM300D/SIM300C (18$)
(+)самый дешевый, имеет встроенный TCP/UDP/IP стек(т.е не чтоб передавать данные через интернет не нужно писать свой стек). Имеет режим прозрачного соединения по TCP т.е. передаются непосредственно через порт, как в CSD(обычное модемное) соединении.
(-)не самый надежный модуль, малая скорость передачи через встроенный TCP стек около 4кБит/сек, поддерживает только 2 TCP соединения одно клиентское и одно серверное. Теоретически не любит внезапного отключения питания, и совсем не теоретически паразитного питания.

2. Sagem HiLo (40$)
(+) Имеет встроенную поддержку протоколов TCP/UDP/FTP/SMTP/POP3. Позволяет открывать одновременно много соединений. Очень приятная реализация режима сервер - повторяет идеологию сокетов. Дает пользователю до 1.5Мб своей внутренней флеш для хранения данных, причем хранится все не навалом а в виде файлов.
(-) Не имеет прозрачного режима передачи через TCP. Документация по одному саджему понятным причинам закрыта.

3. Telit GE864/GC864(GE864 при партии 500шт обещали отдать за 26евро розница около 70 евро)
(+)Имеет встроенную поддержку протоколов TCP/UDP/FTP/SMTP/POP3. Позволяет открывать одновременно много соединений. Имеет прозрачный режим. Варианты с PY в конце имеют встроенный интерпретатор питона. В принципе если программа не сложная можно написать скрипт на питоне и вообще обойтись без внешнего процессора. Можно установить защиту скрипта от чтения.
(-) Дорогой в розницу. Вариант GE предназначен для BGA монтажа, а GC стоит на 5 евро дороже.

Про другие не пишу т.к. совсем не бюджетные.