так что затея чисто под виндой компилить - не лучшая. А как сделать удобно есть несколько вариантов. Один - всякие особенные линуксы на основе CoLinux(внедряются в винду и как бы спокойно там живут), второй - виртуальная машина, третий - поставить SFU 3.5, четвертый - мучать wx-чего-то-там старенькое, которое умеет под виндой линух компилить, пятое - замучать cygwin (а вдруг смагёт). Больше не знаю. Но я бы не постеснялся и поставил линукс рядом с виндой, что собственно и сделал.
Кстати, вчерась свежая Ubuntu вышла - самое время попробовать;)