Отправлено GroundCtrl 03 марта 2004 г. 10:29 В ответ на: Ответ: Как слышал звон, так и озвучиваю. Больше сам не знаю, а делать собственный перевод боюсь исказить ... отправлено Suprun 03 марта 2004 г. 10:14

Биспектр - двумерное преобразование Фурье от третьего корреляционного момента стационарного случайного процесса, т.е. если
R(t1, t2) = - третий корр. момент, то биспектр
B(w1, w2)<->R(t1, t2). В эконометрике применяют для выявления гауссовости тренда и чего-то там про нелинейность (слышал краем уха, больше сказать не могу). Здесь очень важно требование стационарности процесса, т.к. обычная корр. функция нестационарного процесса тоже зависит от двух параметров.

А какая физ. интерпретация этого биспектра (вопрос был именно об этом) - не знаю.

• Форум отожрал угловые скобки. — GroundCtrl   (03.03.2004 10:32, 75 байт)
• Ответ: Жаль, но все равно спасибо! — Suprun   (03.03.2004 10:32, пустое)
  • В гугле наберите bispectral estimation — GroundCtrl   (03.03.2004 10:42, 30 байт)