Отправлено ВН 26 февраля 2004 г. 16:57 В ответ на: Распределение сигнала и его спектральная плотность мощности как-нибудь соотносятся? отправлено ...2b|!2b? 26 февраля 2004 г. 16:00

Если много не писать, то СПМ это ПФ от АКФ. АКФ, в свою очередь, второй смешаный момент. Т.е. двойной интеграл от x1*x2*w(x1,x2) по dx1dx2. И вроде бы от распределения зависит. Но зависимость такая хитрая... Понятней может быть будет на первом моменте, т.е. на матожидании. Вы же не можете сказать, зная только матожидание, что это матожидание случ. величины распределенной именно по такому-то закону. А не по другому. То же и с КФ.
По крайней мере, зная матожидания, дисперсии и к-т корреляции 2-х соместно распределенных по черт знает какому закону величин, можно построить 2-мерную гауссову ф-ию распределения с теми же самыми матожид., дисперсиями и корреляцией.
Кроме того есть же понятие стат. независимости. Стат. независимые величины автоматом некоррелированы. Независимо от их распределения.
Про белый шум Вам уже написали. У него дисперсия бесконечна.
Нарисуйте, если сможете, равном. распределение с бескон. дисперсией, гауссово с ней же, можно и еще какое-нибудь. Как их отличишь, чья бесконечность бесконечнее?