[an error occurred while processing this directive]
|
Тогда без определений, только смысл :)) Для случайных величин.
Собственные вектора корреляционной матрицы образуют базис, в котором эта матрица диагональна. Т.е. случаынйе величины, для которых рассчитана первоначальная корреляционная матрица, пересчитанные линейным способом в базис собственных её векторов становяться некоррелированными. А если эти случайные величины - гауссовы, то ещё и статистически независимыми.
Собственные числа - интерпретируются как дисперсии некоррелированных случайных величин, полученных из первоначальных случайных величин, пересчитанных в базис собственных векторов.
E-mail: info@telesys.ru